Abstract

Opsi adalah suatu jenis kontrak antara dua pihak di mana satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain, opsi terbagi menjadi dua yaitu opsi call dan opsi put. Dalam penelitian ini memfokuskan perhitungan opsi put. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan harga opsi eropa menggunakan metode binomial dan trinomial. Ukuran yang menunjukkan pergerakan harga saham disebut volatilitas, dalam penelitian ini penentuan nilai volatilitas menggunakan metode momen of estimation (MME), metode ini diharapkan lebih akurat karena untuk mendapatkan parameter populasi dengan cara menyamakan momen populasi dan momen sampel.